Hướng dẫn đọc Báo cáo COT (Commitment of Traders) (phần 1);
Báo cáo COT là gì?
Báo cáo COT (Commitments of Traders) là một tài liệu do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) phát hành hàng tuần. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về vị thế giao dịch của các nhà đầu tư lớn trong thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn tại Hoa Kỳ.
Hiệp hội CFTC vào mỗi thứ sáu hàng tuần đều xuất bản bài báo cáo “ Cam kết của các nhà giao dịch” (COT) vào khoảng 14:30 (theo giờ chuẩn miền Đông) (tức là 2g30 sáng theo giờ VN).
Báo cáo này ước lượng khối lượng lệnh mua hoặc bán của các nhà đầu cơ hay kinh doanh thương mại, đây là một nguồn thông tin hữu ích để đánh giá sức ảnh hưởng của các nhà giao dịch đang có vị trí trên thị trường.
Họ là những tổ chức mua bán để phòng hộ (một nghiệp vụ để tránh rủi ro), các nhà đầu cơ lớn và các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Cũng giống như các cầu thủ trong một môn thể thao nhóm, mỗi nhóm có những vai trò và đặc điểm độc đáo của riêng mình. Thông qua quan sát các hành vi của họ, bạn sẽ có thể nhìn thấy trước những thay đổi trong tâm lý thị trường.
Có lẽ bạn đang tự hỏi, “Tại sao tôi cần phải sử dụng thông tin từ các thị trường ngoại hối kỳ hạn (futures) ?”
“Chẳng lẽ thị trường ngoại hối giao ngay không có báo cáo để đánh giá vị trí của các nhà giao dịch tiền tệ?”
“Tôi là một nhà kinh doanh ngoại hối giao ngay! Diễn biến trên thị trường kỳ hạn không liên quan đến tôi. “
Hãy nhớ rằng, kể từ khi giao dịch ngoại hối giao ngay giao dịch qua thị trường phi tập trung (OTC), các giao dịch không thông qua trao đổi tập trung như ở Chicago Mercantile Exchange nữa.
Vì vậy, đâu là cách nhanh nhất chúng ta có thể làm để quan sát trạng thái của thị trường và các Bigboys đang giao dịch tiền của họ như thế nào?
Đúng, bạn đã hiểu ra vấn đề rồi đấy…
COT thuật lại diễn biến giao dịch từ các thị trường kỳ hạn (futures)
Trước khi đi vào sử dụng báo cáo COT cho chiến lược kinh doanh của bạn, trước tiên bạn cần biết: TỚI ĐÂU để xem được những báo cáo COT và đọc nó NHƯ THẾ NÀO.
Làm thế nào để tìm thấy báo cáo COT?
Bước 1:
Mở tên miền sau trong trình duyệt web của bạn. (http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm)
Bước 2: Xem hình 1 
Sau khi trang web đã chạy xong dữ liệu, kéo chuột xuống vài trang đến “Current Legacy Report” và bấm vào “Short Format” ở dưới “Futures Only”, nằm cùng dòng với “Chicago Mercantile Exchange” để truy cập vào các bài báo cáo COT mới nhất.
Bước 3:
Lúc đầu có thể bạn sẽ cảm thấy khiếp sợ vì một rừng thông tin trong trang web nhưng chỉ cần bỏ chút công sức, bạn có thể tìm được chính xác những gì mình đang cần. Nhấn CRTL+F (hoặc phím tìm kiếm của trình duyệt web mà bạn đang dùng) và gõ tên đơn vị tiền tệ mà bạn đang cần.
Để tìm Đồng Bảng Anh (GBP), chỉ cần bấm từ khóa “Pound Sterling”, bạn sẽ được chuyển tới mục này:
Xem hình 2
Ơ kìa ! Đây là gì? Đừng lo, tôi sẽ giải thích ngay đây:
– Commercial: Đây là những doanh nghiệp lớn sử dụng thị trường tiền tệ giao sau (Currency Futures) để giảm rủi ro và bảo vệ họ trước những biến động lớn của tỷ giá hối đoái.
– Non-Commercial: Đây là tập hợp những nhà giao dịch độc lập, quỹ đầu cơ và các cơ quan tài chính. Chiếm nhiều nhất trong đó là những nhà giao dịch giống bạn, họ tìm kiếm lãi đầu cơ.
– Long: Số lượng các vị trí mua trình tới CFTC.
– Short: Số lượng các vị trí bán trình tới CFTC.
– Open interest: Cột này cho biết số lượng hợp đồng chưa được thực hiện hoặc chuyển giao.
– Number of traders: Đây là tổng số nhà giao dịch được yêu cầu phải báo cáo vị trí tới CFTC.
– Reportable positions: Số lượng các lựa chọn điểm mua, bán tương lai được yêu cầu phải báo cáo theo quy định của CFTC.
– Non-reportable positions: Số lượng các vị trí mua, bán không đáp ứng được yêu cầu phải báo cáo CFTC như các nhà đầu cơ nhỏ.
Bạn có thể xem được rất nhiều điều trong báo cáo COT nhưng không cần phải ghi nhớ tất cả.
Là một tấm chiếu mới khi bước vào thị trường, bạn chỉ nên tập trung vào trả lời câu hỏi cơ bản: “ Tuần này thị trường đang biến động thế nào?”
Cùng tiếp tục theo dõi HabinhFx để đón đọc các phần tiếp theo trong serie về thuật ngữ SMC này. Đồng thời nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về SMC có thể đặt mua sách tại đây. Đậy là quyển sách do chính tác giả viết và đã được xuất bản trên Amazon. Trân trọng!
